ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA) คืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดพูดชัดเจนกว่าข้อมูลเก่า มันตอบสนองได้รวดเร็วกว่าโดยเฉลี่ยที่ช้าและง่วงส่วนใหญ่ คิดว่ามันเหมือนฟีดของคุณที่เรียงลำดับโพสต์ใหม่ก่อน ในขณะที่โพสต์เมื่อวานนี้ถูกสำรองไว้หลัง
มันทำนายจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดด้วยตัวมันเอง ไม่ใช่ นะ มันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ไม่ใช่ลูกแก้วทำนายอนาคต และยังล้าหลังราคาต่อไป
การทำงานของ Weighted Moving Average (WMA)
ต่อไปนี้คือการเดินผ่านแบบสั้นๆ ด้วยผู้ซื้อขายที่ดูกราฟเหรียญบนกราฟ 15 นาที:
- Step 1: เลือความยาวการดูย้อนหลัง สมมติ 20 candles.
- Step 2: มอบน้ำหนักที่มากกว่าให้ราคาล่าสุด ดำเนินการต่างจาก Simple Moving Average (SMA) candle ล่าสุดอาจนับหนักที่สุด ขณะที่ candle ที่เก่าสุดนับน้อยที่สุด
- Step 3: คูณราคาทุกราคด้วยน้ำหนักแล้วรวมกัน จากนั้นหารด้วยผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด
- Step 4: แสดงค่านั้นสำหรับแต่ละ candle เพื่อให้ได้เส้นที่เรียบแต่ตอบสนอง
- Step 5: เฝ้าดูว่ามันเปลี่ยนทิศทางเร็วขึ้นเมื่อโมเมนตัมเปลี่ยนทิศทาง มักให้สัญญาณล่วงหน้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า
ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ เหล่านี้ง่ายมาก
ทำไม Weighted Moving Average (WMA) ถึงสำคัญ
คุณใส่ใจเพราะความเร็วมีความสำคัญเมื่อราคาขยับและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น:
- ประโยชน์: ความไวต่อการเคลื่อนไหวล่าสุดมากขึ้นอาจบ่งชี้การดันราคาใหม่ก่อนที่กระแสจะตอบสนอง
- มุมมอง: มันทำงานร่วมกับ Trend Analysis ได้ดี ที่การเข้าออกที่ตรงเวลาชนะการเดา
- ความเกี่ยวข้อง: คุณจะเห็นมันใน trading bots, กราฟบน exchanges, และแม้กระทั่งแผงมูลค่าคลัง DAO
ใช้ WMA สองเส้น, เส้นสั้นเพื่อสัญญาณและเส้นยาวเพื่อบริบท เมื่อเส้นสั้นตัดเส้นยาว การเปลี่ยนแปลงนั้นมักสะท้อนว่า price เคลื่อนไหวอย่างไรใน downtrend หรือการรวมตัว
ลักษณะสำคัญของ Weighted Moving Average (WMA)
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น:
- ความสดใหม่: ข้อมูลใหม่มีอิทธิพลมากกว่าข candles เก่า
- ความไว: เปลี่ยนทิศทางเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่มีน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งช่วยในช่วง criptocurrency ที่ผันผวน
- ความสอดคล้อง: คู่กับ ระดับแนวรับ/แนวต้าน เพื่อกรองการเคลื่อนไหวปลอม
วิธีคำนวณ Weighted Moving Average (WMA)
คุณกำหนดน้ำหนักให้ราคาสำหรับแต่ละช่วงเวลาใน lookback โดยน้ำหนักมากสุดให้กับล่าสุด แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
สูตรคือ:
WMA = [w1×P1 + w2×P2 + ... + wn×Pn] ÷ [w1 + w2 + ... + wn] ตัวอย่างสำหรับ WMA 5 ช่วงเวลาพร้อมน้ำหนัก 5, 4, 3, 2, 1 และราคาคือ 10, 11, 12, 13, 14:
WMA = (5×14 + 4×13 + 3×12 + 2×11 + 1×10) ÷ 15 ผลลัพธ์จะใกล้เคียงราคาล่าสุดมากกว่าเพราะ candle ใหม่สุดได้รับน้ำหนักมากที่สุด
Variations
หลากรุ่นที่คุณอาจเห็นบนกราฟ:
- Linear: WMA แบบคลาสสิกที่น้ำหนักเส้นตรงเช่น 5, 4, 3, 2, 1 เหมาะสำหรับการสังเกต uptrend ตั้งแต่เนิ่นๆ
- Triangular: น้ำหนักพุ่งขึ้นไปกลางหน้าต่างแล้วลดลง ให้ลุคที่เรียบขึ้น
- Exponential: จิตวิญญาณคล้ายกันแต่คณิตศาสตร์ต่างกัน มักเรียกว่า EMA ในการตั้งค่ากราฟ
มันยังคงล้าหลังราคา Weighted Moving Average อาจตอบสนองได้เร็วกว่า แต่ไม่เคยนำหน้าหรือตีราคาถัดไป และไม่ควรเป็นสัญญาณเดียวที่คุณใช้
ตัวอย่าง
หลังจาก breakout บน exchange สำคัญ ราคาปิดเหนือ WMA 20 period และผู้ค้าเห็นว่าการเคลื่อนไหวนั้นเป็น bullish ก็ต่อเมื่อ volume สนับสนุนมัน
ข้อเท็จจริงสนุกๆ
นักเทรดชั้นเก่าหยิบ weighted averages มาใช้ก่อนที่แอป charting จะมีอยู่ โดยเขียนราคาจำนวนและน้ำหนักลงบนกระดาษ แล้วทำคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขโต๊ะ คนที่ชอบ retro quant vibes
Wrap-Up
คิดถึงมันในฐานะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ฟังสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมากกว่าอะไรที่เกิดมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เร็ว เข้าใจง่าย และง่ายต่อการแทรกลงใน routine กราฟของคุณ