Che cos'è Weighted Moving Average (WMA)?
Una media mobile che assegna più peso ai prezzi recenti così i dati più nuovi contano di più rispetto alle candele più vecchie. Reagisce più rapidamente rispetto alla maggior parte delle medie lente e poco reattive. Pensala come il tuo feed che mette prima i post nuovi mentre quelli di ieri restano indietro.
Predice da sola massimi e minimi? No. È solo una media pesata, non una sfera di cristallo, e resta comunque arretrata rispetto al prezzo.
Come funziona Weighted Moving Average (WMA)
Ecco una rapida descrizione con un trader che osserva una moneta su un grafico a quindici minuti:
- Passo 1: Scegli una finestra di calcolo, per esempio 20 candele.
- Passo 2: Assegna pesi maggiori ai prezzi più recenti. Diversamente da una Media Mobile Semplice (SMA), l'ultima candela potrebbe pesare di più e la più vecchia pesare meno.
- Passo 3: Moltiplica ogni prezzo per il suo peso e somma i risultati, poi dividi per la somma di tutti i pesi.
- Passo 4: Traccia quel valore per ogni candela così ottieni una linea liscia ma reattiva.
- Passo 5: Osserva come si gira prima quando il momentum cambia, spesso dando avvisi anticipati rispetto alle medie più lente.
Utile e semplice. Sì, è proprio così semplice.
Perché Weighted Moving Average (WMA) conta
Ti interessa perché la velocità fa la differenza quando i prezzi si muovono e le commissioni aumentano:
- Vantaggio: Maggiore sensibilità all'azione recente può suggerire una spinta fresca prima che la folla reagisca.
- Prospettiva: Si integra bene con l'Analisi del trend, dove il tempismo per entrare e uscire conta più dell'indovinare.
- Rilevanza: Lo vedrai nei bot di trading, nei grafici degli exchange e persino nei dashboard di tesoreria delle DAO.
Usa due WMA, una corta per il segnale e una più lunga per il contesto. Quando la linea corta incrocia quella lunga, quel cambiamento spesso rispecchia il comportamento del prezzo durante un trend ribassista o una fase di accumulo.
Caratteristiche principali di Weighted Moving Average (WMA)
Cosa la distingue:
- Priorità ai dati recenti: I dati più nuovi hanno maggiore influenza rispetto alle candele più vecchie.
- Sensibilità: Si gira più in fretta rispetto alle medie a pesi uguali, il che può aiutare in sessioni crypto volatili.
- Convergenza: Abbinala a livelli di resistenza per filtrare movimenti falsi.
Come si calcola Weighted Moving Average (WMA)?
Assegni pesi a ogni prezzo nella finestra, il peso più grande al dato più recente, poi calcoli la media pesata.
La formula è:
WMA = [w1×P1 + w2×P2 + ... + wn×Pn] ÷ [w1 + w2 + ... + wn] Esempio per una WMA a cinque periodi con pesi 5, 4, 3, 2, 1 e prezzi 10, 11, 12, 13, 14:
WMA = (5×14 + 4×13 + 3×12 + 2×11 + 1×10) ÷ 15 Questo restituisce un valore più vicino al prezzo più recente dato che l'ultima candela ha il peso maggiore.
Varianti
Diverse versioni che potresti vedere sui grafici:
- Lineare: La WMA classica con pesi in ordine decrescente come 5, 4, 3, 2, 1, utile per individuare un primo trend rialzista.
- Triangolare: I pesi crescono fino al centro della finestra e poi scendono, dando un aspetto più morbido.
- Esponenziale: Stesso spirito ma con matematica diversa, spesso indicata come EMA nelle impostazioni dei grafici.
Resta comunque arretrata rispetto al prezzo. Una Weighted Moving Average può reagire più in fretta, ma non anticipa le candele future e non dovrebbe essere il tuo unico segnale.
Esempio
Dopo un breakout su un exchange importante, il prezzo chiude sopra la WMA a 20 periodi e il trader considera la mossa rialzista solo quando il volume la conferma.
Curiosità
I trader del floor tradizionale usavano medie pesate prima che esistessero le app per i grafici, scrivendo prezzi e pesi su carta e facendo i calcoli con una calcolatrice da scrivania. Un tocco quant retrò.
Riepilogo
Pensala come una media mobile che dà più peso a ciò che è appena successo, non a quello di settimane fa. Rapida, pratica e facile da inserire nella tua routine di grafici.