Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) とは何ですか?

Moving Average Convergence Divergence (MACD) は、2本の移動平均を比較して価格が加速しているか、減速しているか、反転しそうかを示すモメンタム指標です。メインのライン、シグナルと呼ばれる補助ライン、そして両者の差を示すヒストグラムが表示されます。チャートのスピードメーターのように考えてください。未来を予言する道具ではありません。

Moving Average Convergence Divergence (MACD) の仕組み

ここでは、暗号資産チャートを例にして手順を簡潔に示します。

• ステップ 1: 2本の移動平均を選びます。MACDはExponential Moving Average (EMA)を基にしており、短期に12、長期に26を使うことが多いです。
• ステップ 2: MACDラインは短期EMAから長期EMAを差し引いて計算します。例えば重要な材料でビットコインが跳ねたとき、短期EMAが長期EMAから離れるとモメンタムが強いことを示します。
• ステップ 3: そのMACDラインの9期間EMAを取り、シグナルラインを作ります。これで変動が滑らかになります。
• ステップ 4: クロスを注視します。MACDがシグナルを上抜けると勢いが改善している可能性があり、下回ると勢いが弱まっている可能性があります。
• ステップ 5: ヒストグラムを読み取ります。バーが高いほど勢いが強く、バーが縮むと変化の兆しになります。

おおむねそんな流れです。

Moving Average Convergence Divergence (MACD) が重要な理由

何が魅力なのか？

• 利点: 目視だけより早くモメンタムの転換を捉えられることがあり、エントリーとエグジットの精度向上に役立ちます。
• 視点: 暗号資産ではダマしが起きやすいです。bullishに見えるクロスがすぐに消えることがあるため、それを最終判断とせず、詳しく確認するきっかけにしてください。
• 関連性: 中央集権取引所のアプリからDeFi端末、トレーディングボットまで、ほとんど全てのチャートでMACDを見かけます。

Moving Average Convergence Divergence (MACD) の主な特徴

目立つ点は以下です：

• モメンタム: 2本のEMAの差に注目し、トレンドの勢いを表します。
• クロス: MACDラインとシグナルラインの交差は視覚的で分かりやすいサインを与えます。
• ゼロ: ゼロを上回るか下回るかでトレンドの傾向を把握し、ノイズの多いprice movementsを整理します。

Moving Average Convergence Divergence (MACD) はどう計算されるか?

標準設定は短期12期間と長期26期間のEMA、シグナルは9期間です。構造は以下の通りです：

MACD line = EMA fast minus EMA slow
Signal line = EMA of the MACD line over 9 periods
Histogram = MACD line minus Signal line

一部のトレーダーはより反応が速い設定や滑らかな設定にするために期間を調整します。反応が速い設定は敏感でノイズが多く、遅い設定は落ち着く代わりに遅れます。

バリエーション

同じツールでも使い方はいろいろ：

1. 設定: 短期・長期・シグナルの期間を時間軸に合わせて変更します。
2. シグナル: ラインのクロス、ゼロクロス、またはその両方を取引のサインに使います。
3. ヒストグラム: ヒストグラムの上昇・下降だけに注目してモメンタムの変化を捉えます。
4. 時間軸: デイトレ用のチャートは変動が速く、日足や週足はノイズを取り除きます。

例

4時間足のETHチャートでは、押し目後にMACDラインがシグナルを上抜き、ヒストグラムが上昇していると買い手の勢いが戻ってきた可能性を示唆します。

豆知識

MACDはジェラルド・アップルが1970年代後半に導入し、ヒストグラムは1986年にトーマス・アスプレイによって加えられました。そのためバーを重視するトレーダーもいます。

まとめ

短く言うと、Moving Average Convergence Divergence (MACD) は移動平均のモメンタムを分かりやすい形に変換し、判断に少し自信を持てるようにし、推測に頼る場面を減らします。