Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI)とは何か？

Relative Strength Index (RSI)は、価格の勢いを示す指標で、0から100のスコアで市場が熱気を帯びているか落ち着き始めているかを示します。最近の上昇幅と下落幅を比較することで、買い手と売り手のどちらが優勢かを把握できます。チャートの雰囲気を確認するようなものですが、数学的に表現したものです。

Relative Strength Index (RSI)の仕組み

簡単な説明です。占いは不要です。Relative Strength Index (RSI)は0から100の範囲で推移し、最近の上昇の強さと下落の強さの差に反応します。

• ステップ1: 対象のコインと時間軸を選びます。多くのトレーダーは終値で14期間のRSIから始めます。
• ステップ2: 終値が上がった日と下がった日を分け、平均上昇幅と平均下落幅を計算します。
• ステップ3: その比を0から100の単一スコアに変換します。値が高いほど買い手が優勢だったことを示します。
• ステップ4: チャートの下に表示して、スイングやトレンドとどのように連動するかを観察します。
• ステップ5: レベルを読み取ります。70以上は強さを示すことが多く、30以下は売られ過ぎを示唆することが多いです。単純な考え方ですが、状況を踏まえた判断が必要です。

以上が流れです。神秘的なものではなく、勢いに関する数学的な処理です。

Relative Strength Index (RSI)が重要な理由

ローソク足を一日中見続けることなく、雑音を信号に変えるのに役立つからです。

• 利点: 価格の変動の極端な局面を浮かび上がらせ、売買のタイミングをより自信を持って計れるようにします。
• 視点: 暗号資産は強いトレンドを示すことがあり、RSIは勢いがピークに達しているか落ち着き始めているかを示します。これにより煽られて買うことやパニック売りを避けやすくなります。
• 関連性: 多くのチャートツールやトレーディングボット、トップやボトムを論じる場でRSIが使われています。

Relative Strength Index (RSI)の主な特徴

これらの特性が、トレーダーがチャートに表示し続ける理由を説明します：

1. 範囲が限定される: RSIは0から100の間に収まるため、極端な値が見つけやすい。
2. 勢いを表す: 方向だけでなく、最近の動きの強さを測定する。
3. デフォルト: 多くのトレーダーは14期間の設定を使い、応答速度と安定性のバランスを取っている。
4. ダイバージェンス: 価格が新高値を付けてもRSIがそれに追随しない場合、勢いが弱くなっていることを示唆する。
5. トレンド相場での挙動: 強いトレンドではRSIが長期間40以上または60以下に留まることがある。

Relative Strength Index (RSI)はどのように計算されるか？

古典的な方法はJ. Welles Wilderに由来します。上昇幅と下落幅の平均を求め、その比を計算し、その比率をスコアに変換します。

RS = 平均上昇幅 ÷ 平均下落幅
RSI = 100 から 100 を (1＋RS) で割った値を引く

トレーダーは通常14期間で平均を計算し、Wilder流の平滑化を使ってラインを安定させつつ応答性を保ちます。

バリエーション

同じアイデアを異なる手法で応用したものです：

• 期間: 5や7など短い設定は反応が速く、21や28など長い設定は反応が遅くなります。
• レベル: トレンド相場では、上昇時に80と40、下降時に60と20を注目する人が多いです。
• StochRSI: RSIの上にさらにRSIを適用したもので、短期売買向けに速いオシレーターを提供します。
• Midas: RSIを移動平均と組み合わせて急激な振れを平滑化する方法もあります。

例

ETHが数セッションにわたって急騰し、Relative Strength Index (RSI)が76を示す一方で価格が以前のスウィング高値を試す場面では、さらなるブレイクアウトを追いかけるより利食いしてポジションを減らす判断をすることがあります。

豆知識

Relative Strength Index (RSI)は1978年にJ. Welles Wilderによって紹介されました。同じ著作でATRやパラボリックSARも紹介しており、多くの有名指標を生み出した人物です。

まとめ

Relative Strength Index (RSI)を勢いのスピードメーターと考えてください。トレンドや条件を踏まえて読むと有益です。