Vad är Weighted Moving Average (WMA)?
Ett glidande medelvärde som ger större vikt åt nyare priser så att färsk data väger tyngre än äldre ljus. Det reagerar snabbare än de flesta långsamma och tröga medelvärden. Tänk på det som ditt flöde som visar nya inlägg först medan gårdagens får stå tillbaka.
Det förutser toppar och bottnar av sig självt. Nej. Det är bara ett viktat medelvärde, inte en spåkula, och det ligger fortfarande efter priset.
Hur Weighted Moving Average (WMA) fungerar
Här är en snabb genomgång med en handlare som följer en coin i ett femton minuters diagram:
- Steg 1: Välj en period att titta tillbaka på, till exempel 20 ljus.
- Steg 2: Tilldela större vikter åt nyare priser. Till skillnad från ett vanligt Enkelt glidande medelvärde (SMA) kan det senaste ljuset väga mest medan det äldsta väger minst.
- Steg 3: Multiplicera varje pris med dess vikt och summera dem, dela sedan med summan av alla vikter.
- Steg 4: Plotta det värdet för varje ljus så får du en mjuk men responsiv linje.
- Steg 5: Lägg märke till hur den svänger tidigare när momentum ändras, ofta ger den tidigare varningar än långsammare medelvärden.
Användbart och enkelt. Ja, det är så enkelt.
Varför Weighted Moving Average (WMA) är viktigt
Det spelar roll eftersom hastighet har betydelse när priser rör sig och avgifter ökar:
- Fördel: Mer känslighet för senaste rörelser kan antyda en ny skjuts innan massan reagerar.
- Perspektiv: Det fungerar väl tillsammans med Trendanalys, där tajmning av ingångar och utgångar slår gissningar.
- Relevans: Du kommer se det i tradingbots, diagram på börser och till och med i DAO kassaöversikter.
Använd två WMAer, en kort för signal och en längre för sammanhang. När den korta linjen korsar den långa speglar den ofta hur priset beter sig under en nedåtgående trend eller vid en uppbyggnad.
Viktiga egenskaper hos Weighted Moving Average (WMA)
Vad som får det att stå ut:
- Aktualitet: Ny data har större påverkan än äldre ljus.
- Känslighet: Svänger snabbare än lika viktade medelvärden, vilket kan hjälpa i röriga kryptopassager.
- Kombination: Kombinera med stöd och motstånd för att filtrera falska rörelser.
Hur beräknas Weighted Moving Average (WMA)?
Du tilldelar vikter till varje pris i den valda perioden, störst vikt åt det senaste, och tar sedan ett viktat medelvärde.
Formeln är:
WMA = [w1×P1 + w2×P2 + ... + wn×Pn] ÷ [w1 + w2 + ... + wn] Exempel för en femperiods WMA med vikter 5, 4, 3, 2, 1 och priser 10, 11, 12, 13, 14:
WMA = (5×14 + 4×13 + 3×12 + 2×11 + 1×10) ÷ 15 Det ger ett värde som ligger närmare det senaste priset eftersom det nyaste ljuset fick störst vikt.
Varianter
Olika varianter du kan se på diagram:
- Linjär: Klassisk WMA med raka vikter som 5, 4, 3, 2, 1, bra för att upptäcka en tidig uppåtgående trend.
- Triangulär: Vikterna ökar mot mitten av fönstret och sjunker sedan, vilket ger ett mjukare utseende.
- Exponentiell: Samma idé men annan matematik, ofta kallad EMA i diagraminställningar.
Den ligger fortfarande efter priset. En Weighted Moving Average kan reagera snabbare, men den förutser aldrig framtida ljus och bör inte vara din enda signal.
Exempel
Efter ett utbrott på en större börs stänger priset över 20 perioders WMA och handlaren bedömer rörelsen som bullish först när volymen stödjer det.
Kul fakta
Gammaldags golvhandlare använde viktade medelvärden innan diagramappar fanns, genom att bokstavligen skriva priser och vikter på papper och sedan göra uträkningen med en skrivbordsräknare. Retro quantkänsla.
Sammanfattning
Tänk på det som ett glidande medelvärde som lyssnar mer på vad som precis hände än vad som hände för veckor sedan. Snabbt, praktiskt och enkelt att lägga till i din diagramrutin.