Weighted Moving Average (WMA)

什么是 Weighted Moving Average (WMA)？

一种对近期价格赋予更大权重的移动平均，因此最新数据比旧的蜡烛棒影响更大。它比大多数反应迟钝的均线更灵敏。可以把它想像成把新帖排在前面，而昨天的内容靠后。

Weighted Moving Average (WMA) 的工作原理

下面是一个快速示例，交易者在 15 分钟图上观察一只币时的流程：

1. 步骤 1： 选择回顾长度，例如 20 根蜡烛。
2. 步骤 2： 给较新的价格更大的权重。与普通的 Simple Moving Average (SMA) 不同，最新的蜡烛权重可能最大，最旧的权重最小。
3. 步骤 3： 将每个价格乘以对应权重并求和，然后除以所有权重之和。
4. 步骤 4： 将该数值绘制到每根蜡烛上，从而得到一条平滑且灵敏的线。
5. 步骤 5： 观察当动量变化时它如何更早转向，经常比慢速均线更早给出提示。

有用且简单。就是这么简单。

为什么 Weighted Moving Average (WMA) 很重要

你关心它因为在价格波动和费用上升时速度很重要：

• 好处： 对近期走势更敏感，可能在大多数人反应之前提示新的推动力。
• 视角： 它能与 Trend Analysis 配合使用，在那里把握进出时机胜过盲猜。
• 相关性： 你会在交易机器人、交易所图表，甚至 DAO 金库仪表盘中看到它。

Weighted Moving Average (WMA) 的主要特征

它的突出特点：

• 近期性： 新数据对结果的影响大于较旧的蜡烛。
• 灵敏度： 比等权重均线转向更快，这在震荡的加密交易时段中很有帮助。
• 配合性： 与 阻力位 配合使用可以过滤假突破。

Weighted Moving Average (WMA) 如何计算？

对回顾期内的每个价格分配权重，最近的权重最大，然后计算加权平均。

公式如下：

WMA = [w1×P1 + w2×P2 + ... + wn×Pn] ÷ [w1 + w2 + ... + wn]

举例来说，五周期 WMA 使用权重 5, 4, 3, 2, 1，价格为 10, 11, 12, 13, 14：

WMA = (5×14 + 4×13 + 3×12 + 2×11 + 1×10) ÷ 15

由于最近的蜡烛权重最大，计算结果会更接近最新价格。

常见变体

图表上常见的不同类型：

• 线性： 经典 WMA，权重按 5, 4, 3, 2, 1 递减，适合早期识别 上升趋势。
• 三角形： 权重在窗口中间达到顶点然后下降，呈现更平滑的曲线。
• 指数： 思路类似但数学不同，图表设置中通常称为 EMA。

示例

在一家大型交易所突破后，价格收于 20 周期 WMA 之上，交易者只有在成交量支持时才将该走势标记为 看涨。

趣闻

在图表软件出现之前，老派的场内交易员会使用加权平均，他们会把价格和权重写在纸上，然后用办公计算器算出结果。有一种复古量化的感觉。

总结

把它当作一种更重视近期价格的移动平均，而不是几周前的数据。简明、实用，容易纳入你的图表工具中。